求教一道国际金融计算题,要有计算过程

(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015 掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水 (2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可获得汇率变动收益. 假定汇率不变,英镑持有者即期兑换成美元进行3个月投资,三个月后投资收回出