假设市场中只有股票A和B它们的期望收益率分别等于10%和12%，标准差分别为22%和28%，股票A

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20% w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1 所以w=1/6 标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%